PDA

View Full Version : Các chỉ số kỹ thuật


nambinhnam
06-06-2012, 03:17 PM
Các chỉ số kỹ thuật

Các đồ thị luôn mang trong nó các thông tin và thể hiên dưới một dạng ngôn ngữ mà bạn không hiểu, khi đó bạn cần sự giúp đỡ từ một “ phiên dịch”. Các chỉ số kỹ thuật là những nhà “ phiên dịch” trong thị trường ngoại hối. Chúng căn cứ vào các thông tin về giá và chuyển thành những dấu hiệu đơn giản giúp bạn đưa ra các quyết định khi nào mua và khi nào bán một cặp ngoại tệ.

Các chỉ số kỹ thuật được hình thành dựa trên các phương trình toán học mà giá trị của nó sau đó được thể hiện trên đồ thị. Ví dụ, một đường trung bình di động được tính dựa trên giá trung bình của một cặp đồng tiền trong quá khứ và được định vị một điểm trên đồ thị. Khi đồ thị của cặp đồng tiền dịch chuyển, đường trung bình di động định vị những điểm mới dựa trên những thông tin cập nhật về giá mà nó có. Cuối cùng, đường trung bình di động cho bạn chiều hướng mà cặp đồng tiền đang di chuyển.

http://www.acbtreasury.com.vn/images/kienthuccoban/ chisokythuat/chart_01%201.gif

Mỗi chỉ số kỹ thuật cung cấp một thông tin riêng biệt. Tùy vào sở thích kinh doanh của từng người mà bạn có thể chọn cho mình những chỉ số kỹ thuật cụ thể phù hợp nhưng điều quan trọng là bạn nên làm quen với tất cả các chỉ số kỹ thuật.
Bạn nên cẩn trọng với một điểm yếu đi cùng các chỉ số kỹ thuật: bởi các chỉ số kỹ thuật thể hiện các dữ liệu về giá trong quá khứ vì thế chúng không đảm bảo bất kỳ điều gì trong tương lai.

Các chỉ số kỹ thuật được chia thành các nhóm sau.
- Chỉ số khuynh hướng
- Chỉ số giao động
- Chỉ số khối lượng

Chỉ số khuynh hướng

Các chỉ số khuynh hướng như tên của nó xác định khuynh hướng của một cặp đồng tiền. Các nhà kinh doanh ngoại hối kiếm phần lớn lợi nhuận khi khi các cặp đồng tiền đi đúng khuynh hướng. Vì vậy điều quan trọng cho bạn là khả năng xác định khi nào cặp đồng tiền đang vào xu hướng và khi nào nó đang ổn định. Nếu bạn có thể bắt đầu giao dịch khi xu hướng vừa bắt đầu và ra khỏi xu hướng trước khi xu hướng kết thúc, bạn sẽ khá thành công.

* Đường trung bình di động:

Đường trung bình di động là chỉ số xu hướng cơ bản nhất. Nó thể hiện xu hướng của cặp đồng tiền đang giao dịch và các mức hỗ trợ và mức cản tiềm năng.

Đường trung bình di động được hình thành như thế nào ?

Đường trung bình di động được hình thành bằng cách định vị các điểm giá đóng cửa trung bình của một cặp đồng tiền tại bất kỳ thời điểm nào. Kết quả sẽ cho bạn một đường bằng phẳng thể hiện sự biến động về giá của một cặp đồng tiền.
Bạn có thể thay đổi độ biến động của đường trung bình di động bằng cách thay đổi chỉ số khung thời gian để xác định giá trung bình. Khung thời gian càng ngắn thì độ biến động của đường trung bình di động càng nhiều và ngược lại.

http://www.acbtreasury.com.vn/images/kienthuccoban/ chisokythuat/chart_02.bmp
Dấu hiệu kinh doanh của đường trung bình di động

Đường trung bình di động cung cấp những dấu hiệu kinh doanh hữu dụng của môt cặp đồng tiền khi nó đang trong xu hướng.

Dấu hiệu vào: Khi xu hướng đi lên của một cặp đồng tiền bật lên sau khi chạm đường trung bình di động hoặc khi xu hướng đi xuống của một cặp đồng tiền bật xuống khi chạm đường trung bình di động.

Dấu hiệu ra : Khi bạn bắt đầu một giao dịch trong xu hướng lên của một cặp đồng tiền, hãy chọn điểm dừng lỗ dưới đường trung bình di động. Khi đường trung bình di động tăng, di chuyển điểm dừng lỗ lên cùng với đường trung bình di động. Nếu một cặp đồng tiền phá sâu xuông dưới đường trung bình di động, điểm dừng lỗ sẽ đưa bạn ra khỏi giao dịch.
Khi bạn bắt đầu một giao dịch trong xu hướng xuống của một cặp đồng tiền, hãy chọn điểm dừng lỗ trên đường trung bình di động. Khi đường trung bình di động giảm, di chuyển điểm dừng lỗ xuống cùng với đường trung bình di động. Nếu một cặp đồng tiền tăng đủ mạnh trên đường trung bình di động, điểm dừng lỗ sẽ đưa bạn ra khỏi giao dịch.

Những điểm mạnh của đường trung bình di động.

Đường trung bình di động có những điểm mạnh như

+ Nhận ra những xu hướng đơn giản
+ Bạn có thể sử dụng chúng linh hoạt trong phân tích ngắn hạn hoặc dài hạn.

* Dải băng Bollinger

Dải băng Bollinger do John Bollinger sáng tạo ra, nó không chỉ giúp bạn xác định xu hướng của cặp đồng tiền mà còn cho thấy mức độ biến động của giá. Dải băng Bollinger bao gồm một băng trên, một băng dưới và một đường trung bình di động.

Dải băng Bollinger được hình thành như thế nào?

Dải băng Bollinger đươch hình thành dựa trên đường trung bình di động 20. Đường trung bình di động này chạy qua giữa hai dải băng. Dải băng trên được định vị với độ lệch chuẩn 2 và ở phía trên đường trung bình di động 20. Dải băng dưới được định vị với độ lẹch chuẩn 2 và ở phía dưới đường trung bình di đông 20.

Độ lệch chuẩn là một khái niêm trong thống kê, nó đo lường mức độ lêch của các giá đóng cửa so với giá trị trung bình. Vì thế Dải băng Bollinger 20 cho bạn biết giá đóng cửa biến động như thế nào và cách xa giá trung bình là bao nhiêu trong 20 chu kỳ trong quá khứ. Giá càng biến động thì dải băng càng rộng và ngược lại.


http://www.acbtreasury.com.vn/images/kienthuccoban/ chisokythuat/chart_03.bmp
Các dấu hiệu giao dịch của dải băng Bollinger

Dải băng Bollinger cung cấp những dấu hiệu “phá” hữu dụng cho các cặp đồng tiền.

Dấu hiệu vào: Khi dải băng rộng hơn và bắt đầu di chuyển lên theo hướng ngược sau một quá trình củng cố, bạn có thể bắt đầu vào giao dịch theo xu hướng mà gái đang dao động khi dải băng rộng ra.

Dấu hiệu ra: Ở một số điểm sau khi mốc “ phá” xuất hiện, các dải băng sẽ bắt đầu di chuyển ngược lại hướng tới nhau. Khi điều này xảy ra, hãy xác định một điểm dừng lỗ để giups bạn thoát ra ngoài khi xu hướng đảo chiều.

http://www.acbtreasury.com.vn/images/kienthuccoban/ chisokythuat/chart_07.gif

Những điểm mạnh của dải băng Bollinger

Dải băng Bollinger có những điểm mạnh sau.

+ Giúp bạn nhận ra xu hướng
+ Giúp bạn xác định độ biến động của thị trường.

Chỉ số dao động

Như tên gọi của nó, chỉ số này di chuyển lùi xuống và hướng lên khi cặp đồng tiền tăng và giảm.Các chỉ số dao động có thể giúp bạn quyết định xem xu hướng của một cặp đồng tiền mạnh như thế nào và khi nào xu hướng này có nguy cơ đảo chiều.
Khi một chỉ số dao động tăng quá cao, cặp đồng tiền trong trạng thái dư mua. Điều này chỉ ra rằng cặp đồng tiền có nguy cơ đảo chiều giảm giá hoặc ít biến động.
Khi một chỉ số dao động giảm quá nhiều, cặp đồng tiền trong trạng thái dư bán. Điều này chỉ ra rằng cặp đồng tiền có nguy cơ đảo chiều tăng giá hoặc ít biến động.

* Chỉ số kênh hàng hóa

Chỉ số kênh hàng hóa ( CCI) là một chỉ số dao động được phát triển bởi Donald Lambert. Nó thể hiện xu hướng lên hay xuống của một cặp đồng tiền và mức độ nhạy cảm của cặp đồng tiền. Bạn cũng có thể nhìn thấy độ biến động của cặp đồng tiền với CCI tương tự như khi bạn dùng dải băng Bollinger.

Đường CCI được hình thành như thế nào?

Chỉ số kênh hàng hóa ( CCI) được hình thành dựa trên giá trị trung bình của giá trong quá khứ, sự phân tán của giá từ giá trị trung bình và độ biến động của giá trước đó.
Nếu giá trung bình của một cặp đồng tiền đang tăng lên thì đường CCI cũng sẽ di chuyển cao hơn. Đường CCI di chuyển lên cao hơn nhanh hay chậm phụ thuộc vào độ biến động của cặp đồng tiền. Nếu cặp đồng tiền biến động mạnh, đường CCI di chuyển lên nhanh hơn và ngược lại.

Nếu giá trung bình của một cặp đồng tiền đang giảm xuống thì đường CCI cũng sẽ di chuyển xuống thấp hơn. Đường CCI di chuyển xuống thấp hơn nhanh hay chậm phụ thuộc vào độ biến động của cặp đồng tiền. Nếu cặp đồng tiền biến động mạnh, đường CCI di chuyển xuống nhanh hơn và ngược lại.

Đường CCI di chuyển ra sau và lên trước, đi qua vùng 100, 0 và -100 trong chu kỳ của nó.

http://www.acbtreasury.com.vn/images/kienthuccoban/ chisokythuat/chart_04.bmp

Dấu hiệu kinh doanh của kênh chỉ số hàng hóa ( CCI)

Kênh chỉ số hàng hóa chỉ ra các dấu hiệu kinh doanh khi nó di chuyển ra sau và lên trước ở trên và dưới mốc 100 và -100.

Dấu hiệu vào: Khi CCI tăng lên trên mốc 100 và sau đó đảo chiều đi xuống dưới mốc 100 thì bạn có thể bán cặp đồng tiền xuống bởi người mua đã hết động lực theo và giá của cặp đồng tiền sẽ giảm trong tương lai gần.
Khi CCI xuống dưới mốc -100 và sau đó đảo chiều đi lên trên mốc -100 thì bạn có thể mua cặp đồng tiền lên bởi người bán đã hết động lực theo và giá của cặp đồng tiền sẽ tăng trong tương lai gần.

Dấu hiệu ra: Khi đường CCI đảo chiều và bắt đầu di chuyển lên cao hơn sau khi bạn bán một cặp đồng tiền, đặt lệnh dừng lỗ trên một chút so với mức cản gần nhất. Nếu cặp đồng tiền đảo chiều và di chuyển lên trên mức cản, điểm dừng lỗ sẽ đưa bạn ra ngoài giao dịch.
Khi đường CCI đảo chiều và bắt đầu di chuyển xuống thấp hơn sau khi bạn mua một cặp đồng tiền, đặt lệnh dừng lỗ dưới một chút so với mức hỗ trợ gần nhất. Nếu cặp đồng tiền đảo chiều và di chuyển xuống dướ mức hỗ trợ, điểm dừng lỗ sẽ đưa bạn ra ngoài giao dịch.

Những điểm mạnh của kênh chỉ số hàng hóa

Kênh chỉ số hàng hóa có những điểm mạnh sau
+ Giúp bạn nhận ra độ biến động của cặp đồng tiền
+ Giúp bạn nhận ra những điểm đảo chiều tiềm năng của cặp đồng tiền
+ Giúp bạn khẳng định sự bền vững của xu hướng hiện tại.

* Đường trung bình di động hội tụ phân kỳ ( MACD)

Đường trung bình di động hội tụ phân kỳ là một chỉ số dao động được phát triển bởi Gerald Appel. Nó chỉ ra khi nào động lực của một giao dịch thay đổi từ xu hướng lên tới xu hướng xuống và ngược lại.

Đường trung bình di động hội tụ phân kỳ được hình thành như thế nào?

Đường trung bình di động hội tụ phân kỳ được hình thành dựa trên một chuỗi đường trung bình di động và mối liên hệ của chúng với nhau. Đường MACD chuẩn thể hiện mối liên hệ giữa đường trung bình di động hàm mũ chu kỳ 12 và 26. Đặc biệt đường MACD so sánh khoảng cách giữa hai đường trung bình di động. Nếu đường trung bình di động chu kỳ 12 ở trên đường trung bình di động chu kỳ 26, đường MACD sẽ dương. Nếu đường trung bình di động chu kỳ 12 ở dưới đường trung bình di động chu kỳ 26, đường MACD sẽ âm.
Đường MACD được hỗ trợ bởi một đường dấu hiệu, đây là đường trung bình di động hàm mũ chu kỳ 9.

http://www.acbtreasury.com.vn/images/kienthuccoban/ chisokythuat/chart_05.bmp

Những dấu hiệu kinh doanh của đường trung bình di động hội tụ phân kỳ (MACD)

Đường trung bình di động hội tụ phân kỳ ( MACD) đưa ra các dấu hiệu khi nó cắt đường dấu hiệu lên và xuống.

Dấu hiệu vào: Khi đường MACD cắt lên trên đường dấu hiệu, bạn có thể mua cặp ngoại tệ khi khuynh hướng chuyển từ giảm giá lên tăng giá.
Khi đường MACD cắt xuống dưới đường dấu hiệu, bạn có thể bán cặp ngoại tệ khi khuynh hướng chuyển từ tăng giá xuống giảm giá.

Dấu hiệu ra: Khi đường MACD cắt xuống dưới đường dấu hiệu sau khi bạn mua một cặp đồng tiền, bạn có thể bán cặp đồng tiền lại bởi khuynh hướng có dấu hiệu chuyển từ tăng giá sang giảm giá.
Khi đường MACD cắt lên trên đường dấu hiệu sau khi bạn bán một cặp đồng tiền, bạn có thể mua cặp đồng tiền lại bởi khuynh hướng có dấu hiệu chuyển từ giảm giá sang tăng giá.

Những điểm mạnh của đường trung bình di động hội tụ phân kỳ ( MACD)

Đường MACD có những điểm mạnh sau
+ Giúp bạn nhận ra khi nào xu hướng của một cặp đồng tiền thay đổi
+ Giúp bạn xác nhận độ mạnh yếu của một xu thế hiện tại.

* Đường dao động ngẫu nhiên (Stochastic)
Đường dao động ngẫu nhiên là một chỉ số dao động được phát triển bởi George Lane. Nó có thể cho bạn biết khi nào độ nhạy cảm của nhà đầu tư chuyển từ xu hướng tăng xuống xu hướng giảm. Đường slow Stochastic cũng có thể chỉ ra khi nào các nhà kinh doanh mở rộng quá mức, nó sẽ dẫn đến xu hướng đảo chiều của cặp đồng tiền.

Đường dao động ngẫu nhiên được hình thành thành như thế nào

Đường dao động ngẫu nhiên bao gồm hai đường % K và % D, chúng dao động trong khung 0 và 100. %K được hình thành dựa trên mối liên hệ giữa giá đóng cửa hiện tại của cặp đồng tiền so với giới hạn giá đóng cửa của cùng một cặp đồng tiền trong quá khứ. %D là trung bình di động của %K
Nếu giá đóng cửa của một cặp đồng tiền gần với đỉnh của giới hạn giá đóng cửa trong quá khứ, đường % K ( đi theo bởi đường % D) sẽ di chuyển cao hơn.
Nếu giá đóng cửa của một cặp đồng tiền gần với đáy của giới hạn giá đóng cửa trong quá khứ, đường % K ( đi theo bởi đường % D) sẽ di chuyển thấp hơn.

Ví dụ : Nếu cặp EUR/USD đóng cửa giữa mức 1.4200 và 1.4300 trong 14 kỳ trước đó và nó gần 1.4295 ( gần mức cao nhất trong khung), %K sẽ di chuyển lên gần đỉnh của giới hạn.


http://www.acbtreasury.com.vn/images/kienthuccoban/ chisokythuat/chart_06.bmp
Những dấu hiệu kinh doanh của đường dao động ngẫu nhiên

Đường dao động ngẫu nhiên đưa ra các dấu hiệu kinh doanh khi nó cắt vào và cắt ra phía trên và phía dưới khu vực đảo chiều của nó. Vùng đảo chiều phía trên là khu vực ở trên mốc 80. Vùng đảo chiều phía dưới là khu vực dưới mốc 20. Khi %K ở trên 80, nó chỉ ra rằng cặp đồng tiền đang dư mua và xu hướng đảo chiều sẽ sớm sảy ra. Khi %K ở dưới 20 nó chỉ ra rằng cặp đồng tiền đang dư bán và xu hướng đảo chiều sẽ sớm sảy ra.

Dấu hiệu vào: Khi %K cắt từ trên 80 xuống dưới 80, bạn có thể bán cặp đồng tiền bởi khi đó xu hướng của các nhà đầu tư chuyển dần từ tăng giá xuống giảm giá.
Khi %K cắt dưới 20 lên trên 20, bạn có thể mua cặp đồng tiền bởi khi đó xu hướng của các nhà đầu tư chuyển dần từ giảm giá lên tăng giá.

Dấu hiệu ra: Khi %K đảo chiều sau khi đã cắt lên trên 20 hoặc dưới 80 và cắt trên %D, bạn có thể ra khỏi giao dịch khi xu hướng của nhà đầu tư đã thay đổi.

Những điểm mạnh của đường di động ngẫu nhiên

+ Giúp bạn nhận ra khi nào niềm tin của nhà đầu tư phản ứng trước các sự thay đổi của cặp đồng tiền
+ Giúp bạn xác nhận độ mạnh yếu của xu hướng hiện tại.